The banking Academy
The Asian Banker Diploma In Basel III
7 - 9 March 2012
Pan Pacific,, Singapore
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Ensure the financial security and stability of your organisation through watertight liquidity risk mitigation and management



在符合巴塞爾協議三要求的同時增加競爭優勢

在全球巨大期待的目光中,巴塞爾銀行監管委員會(巴塞爾委員會)發佈了“巴塞爾協議III”,委員會認為新的協議是對2008-2009年間全球金融危機所暴露出的金融監管缺陷的回應。 巴塞爾協議III的發佈,已經引起了激烈的討論和對相關指引內容的廣泛爭議,而這些爭議和討論,無疑在未來十年間還會一直持續下去。

雖然巴塞爾協議III的作用和影響還有待檢驗,但許多國家的監管機構要麼已經開始設置遠高於全球最低標準的標準,要麼已經要求其銀行業必須遠早於2019年最後期限前,達到巴塞爾協議III的監管標準。

“亞洲銀行家”設計了這個全面的培訓計畫,為銀行高層管理人員提供嚴格滿足巴塞爾協議III監管標準所必要的相關資訊。通過仔細解剖巴塞爾協議III的的相關要求,與會者將能更深刻而全面地理解巴塞爾協議III,並了其可能對銀行各個方面活動所產生的影響。 對巴塞爾協議III的成功實施,不僅意味著簡單滿足要求,更意味著如何將其作為從整體上贏得更大競爭優勢的工具。

這個為期3天的高強度培訓課程,將充滿互動練習、情景分析、小組討論、實際案例研究、集中討論、針對學員所在銀行實際問題的解決等內容。

本課程的核心部分進一步擴大貴行的競爭優勢,基本的手段是優化風險緩釋與管理,其中要特別關注的則是交易對手風險和流動性風險。 正如巴塞爾協議III提案中所要求的,前述風險和其他風險的衡量、建模和壓力測試都將是很重要的內容。 進一步微觀而言,則包括資本和監管措施定義的修改、以及對引入反週期資本緩衝的介紹。

每個小節的課程都將有單獨的案例分析/學習和實踐題

小規模授課:每個班不超過30人,保證一對一的有效互動
本課程的學習目標是:

•探索和準備在全行整體有效地實施巴塞爾協議III要求
•檢驗對反週期資本緩衝的引進以及對本金融機構的潛在影響
• 為流動性風險的衡量、標準和監控實施巴塞爾協議III的國際框架
•成功地發展本銀行符合巴塞爾協議III的風險建模方法
•通過實施巴塞爾協議III的指導意見,加強對手風險緩釋架構
•審議巴塞爾協議III對資本和資本品質的新定義,以及對銀行資本配置和管理框架的意義
•我們將採取緊湊的案例分析和課堂實踐結合的方法授課,參加培訓的學員將切身體驗如何解決實際問題
這一重要培訓的目的是調動以下這些高級專業人士的集合能力,在機構內成功實施巴塞爾協議III的
各項要求:


* 首席風險官
*負責以下業務的主管、負責人或經理:

• 對手銀行/流動性/市場/信用/系統性風險
• 巴塞爾協議II
• 巴塞爾協議III
• 資產管理部
• 企業風險管理
• 風險模型建構
• 資產調配/規劃
• 合規
• 反洗錢
• 內部審計
第1天 2012年3月7日,星期三
8.30-9.00 簽到
9.00am 巴塞爾協議III: 簡介、演進及行業概述
• 資產負債管理的演變
從全球危機中,能學到些什麼?
• 巴塞爾協議II對全球金融危機的影響?
• 從巴塞爾協議II到III的主要變化
• 全球銀行業對巴塞爾協議III有怎樣的反應?
• 巴塞爾協議III對亞洲銀行業會有怎樣的影響?
  茶歇
  從整個機構的角度去理解巴塞爾協議III
• 機構風險管理(ERM),風險承受能力和金融危機
• 巴塞爾對於風險管理和風險承受能力的觀點
• “使用”測試
• 從機構風險管理的角度,最大程度從巴塞爾協議III中獲益
從整個機構的角度去理解巴塞爾協議III
擔保物的狀態與處置, 這些要求對貴銀行會有怎樣的影響呢?
巴塞爾協定III對使用信用評級的建議: 對貴銀行,這意味著什麼?
如何利用外部信用評級機構
內部評級
機構風險管理(ERM),風險承受能力和金融危機
12.30-2.00 午餐
2.00pm 全面實施巴塞爾協定III,以有效提高防範交易對手風險的能力
• 研究巴塞爾協議III的建議對櫃外衍生交易的重要意義
- 在多大的程度上,我們應當轉向交易對手集中清算?
- 系統怎樣才能全面滿足所有的功能要求?
- 轉向交易對手集中清算需要處理的操作性問題
- 對公司客戶的影響以及對這些客戶的新要求
- CCPs 系統風險的危險
• 監管部門在交易對手風險管理方面的新要求及其影響
• 交易對手風險評估的新變化,會對資本要求產生怎樣的影響?
• 交易對手風險暴露的匯總
- 交易
- 組合
- 國家
- 交易對手: 總額 或 淨額
  茶歇
  ...續上
對淨規則(Netting Rules)的優化,以及對擔保物的合理安排,可以有效地降低交易對手風險所需要的資本要求。
探尋巴塞爾協議III中信用價值調整處理的變化
- 信用價值調整的計算
- 信用價值調整的定價
- 信用價值調整的對沖
- 信用價值調整平臺的設置
- 方向錯誤的風險控制
實務訓練:創造性的合規,以及監管套利的風險
5.30pm 第一天課程結束

第2天 2012年3月8日,星期四
8.30-9.00 簽到
9.00am 對巴塞爾協議III國際框架下關於流動性風險的衡量、標準及監管的應用
• 巴塞爾協議III全球實施的時間表
-明確所面臨的挑戰
• 計算流動性風險覆蓋比率(LCR)的方法
• “高流動性資產”合的配置策略
• 確定淨現金流出量
• 淨穩定資金比率(NSFR)的計算與應用
• “穩定資金流”的具體構成
• 流動性架構的壓力測試
• 合約到期時間錯配的管理
• 對流動性需求的準確定價
• 在新的巴塞爾協議III環境下,評級機構會怎樣對銀行進行評級?
- 資本
- 風險管理
- 資金的流動性
  茶歇
  明確巴塞爾協議III對貴銀行資金要求與活動意味著什麼
• 充分利用擔保品進行融資
• 再融資風險的對沖
• 資金轉移定價策略
• 有效降低資金集中化的風險
實務訓練:良好的流動性管理原則:哪些才是需要優先考慮的問題?
12.30-2.00 午餐
如何滿足壓力測試框架下的規制要求
2.00pm 理解監管部門是如何根據壓力測試結果,對金融機構的風險資本框架進行評估的?
• 壓力測試的進一步前瞻
• 這意味著什麼?
- 會有怎樣的預期結果?
- 結果如何使用?
- Data usage
• 根據金融機構的活動情況和風險特徵,構建適合的情景
- 根據金融機構的活動情況和風險特徵,構建適合的情景
• 確定具有真實性和現實性的風險參數: 怎樣確保“真實性和現實性”?
• 逆向壓力測試: 監管部門有哪些要求?
• 如何理解並滿足不同類型壓力測試的特定挑戰?
- 信用風險
- 流動性風險:
- 市場風險
• 如何理解和應用測試結果?
- 克服獲取銀行或管理層買入(buy-in)資訊時的各種障礙
- 如何向管理層和監管部門進行報告
- 如何根據測試結果,制定風險對策或採取必要的行動?
實務訓練: 從歐洲監管部門壓力測試的教訓中,我們能學到什麼?壓力測試的演進
  茶歇
  方法的整合——實施“房頂”風險與資本框架高級方法的綜合運用
• 應用中所面臨的挑戰及其影響
• 資產組合複製法
• 反應表面模型法(曲線擬合法)
• Copula聚合法
• 組合最優化
5.30pm 第二天課程結束

第3天 2012年3月9日,星期五
9.00am 簽到
  對反週期資本緩衝及其對貴銀行可能影響的詳細研究
• 對巴塞爾協議III建議的全面領會
• 經濟週期的本質——經濟與銀行業的關係
• 繁榮-衰落週期的一些關鍵風險指標
• 反資本緩衝的水準
• 反週期資本緩衝的作用
• 對跨國或全球實施反週期資本緩衝要求將遇到的困難的深入分析
• 確保全球司法體系的協作
• 宏觀經濟衡量與指數的標準化
• 促進國家法制部門與政府機構之間的合作
練習如何做情景設定,並學習如何精確計算反週期資本緩衝
  茶歇
  巴塞爾協議III對金融體系中重大金融機構的影響與活動意味著什麼
• 瞭解,究竟是哪些原因使監管部門認為某些金融機構在金融體系中具有重要性
• 監管部門在考慮SIFIs時的資本要求
• 資本要求提高後的利弊分析
- 對流動性的影響
- 對評級方面的影響
- 融資成本
- 還是“太大了就不能倒”嗎?
如何應對不斷增加的監管和報告要求:
實務訓練: 計算作為一家SIFI機構的成本/收益
 12.30-2.00 午餐
  金融機構完全符合巴塞爾協議新要求對公司治理有效的要求
• 金融危機期間,公司治理方面所出現的問題分析
• 我們能從中吸取哪些教訓?
• 巴塞爾協議III對風險偏好的影響
• 明確對董事會和高管層盡職情況、透明度和利益區分方面所增加的要求
- 報告標準
• 內部風險控制有效嗎?
• 如何在整個銀行實施提高後的KRI標準
• 巴塞爾協議III對整個補償制度重構方面的影響
• 進一步強調明晰待遇、利潤和風險之間關係的重要性
實際操作:確定您所在機構的公司治理文化
  茶歇
  探討並做好迎接將要遇到的挑戰準備:如何確保在整個銀行全面達到巴塞爾協議的要求
• 實施的時間表
• 組建負責實施巴塞爾協議III的團隊
• 實施巴塞爾協議III將要付出哪些成本?
• 巴塞爾協議III對銀行的IT基礎設施會產生怎樣的影響?
• 必須確保讓整個銀行的每位元員工都瞭解巴塞爾協議III的要求和自己應肩負的責任
• 如何保證讓管理層全面承擔起實施巴塞爾協議III過程中的各種責任
• 在實施巴塞爾協議III的過程中,如何同時優化內部和外部的報告管道
• 內部控制與監管必須落實到位 在實施的過程中,須保證與監管部門之間有密切的聯繫和高度透明的溝通
• 技術方案的來源與投資
• 通過實施生命週期管理控制風險
• 對巴塞爾協定III執行情況的審計
實務訓練: 實施巴塞爾協議I和II過程中的教訓,及實施巴塞爾協議III時所面臨的新挑戰
5.30pm 第三天課程結束

Simon Ashby博士

Simon Ashby博士任職于英國普利茅斯商學院金融服務系,擔任副教授,同時擔任“會計與金融集團”的負責人。在此之前他曾在謝菲爾德哈勒姆大學和諾丁漢大學任學者;在英國金融服務局(FSA)作為監管者,撰寫風險管理條例;在Lloyds TSB,合作金融服務公司和諾丁漢建築聯合會擔作為從業者,擔任風險部經理。Simon擁有風險管理的博士學位,出版過風險管理,保險和監管領域的各種文章和報告。Simon目前還擔任“運營風險學會”的副主席。

這是為亞洲金融機構所設計的,在全機構範圍內以商業可操作和生產性的方式應用巴塞爾協定III的
最佳課程。

- 提前預訂,節省400美金
- 同一機構3名學員以上將享受團隊價格
- 每一位參加培訓的學員都將收到培訓證書
- 課程熱線: 吳平凡女士,+ 86-21-6466 3079/1361191537
如果您的銀行需要參加,或組織內部培訓,請聯繫吳女士或電郵
jwoo@theasianbanker.com

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What previous attendees say:

"A very engaging seminar. (The trainer) definitely knows his stuff. An experienced / knowledgeable lecturer. Case studies were interesting. Very helpful / relevant in my work"
Vice President, Commerzbank