The banking Academy
아시안 뱅커 바젤III 트레이닝:실무진을 위한 시나리오 분석과 스트레스 테스팅
27-29 June 2012
확정되는 장소, , korea
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강력한 통제 시스템 준칙 바젤Ⅲ를 통해 경쟁우위(Competitive advantage)에서 점하십시오



바젤은행감독위원회(이하 ‘바젤 위원회’)는 2008~2009년 시작된 금융위기가 악화된 주요원인으로 금융감독당국의 불충분함으로 판단, 3번째 바젤협약을 제정하였습니다. 이번 바젤협약으로 향후 10년 동안 규제체계에 대한 면밀한 검토와 이를 토론할 필요가 있습니다.

바젤Ⅲ가 아직 검토 아래, 유예기간에 있지만 많은 나라의 규제기간은 최소 국제금융의 기준을 상향하는 조건을 맞추거나 각 은행은 2019년까지 이 목표를 달성하면 됩니다.

아시안 뱅커는 종합적인 연수 프로그램을 개발하여 상급관리자에게 바젤체제를 완전하게 적용하게 하고, 효과적인 실행을 위한 필수적 내용을 제공합니다.

바젤Ⅲ 제안서의 모든 내용의 면밀한 분석을 통해, 참석 실무진들은 바젤Ⅲ 제안서의 매우 심도있는 내용을 제공받을 것입니다. 또한, 본 연수프로그램은 금융기관의 각 거래상에서 큰 영향을 미칠 것입니다. 바젤Ⅲ의 성공적 실행은 이를 쉽게 준수할 것을 목표로 하며 금융산업 간 경쟁우위를 점할 수 있는 하나의 수단이 될 것입니다.

3일 동안의 심도있는 연수 프로그램은 상호작용적인 실전과 시나리오방법 외에, 그룹토론, 실제상황 연출 스터디, 고집중을 필요로 하는 강의, 실질적인 문제-해결 도출방안의 틀로 진행됩니다.

귀행이 경쟁우위에 점하도록 전략을 제시하기 위해 최상의 리스크완화 및 관리, 특히 거래상대방 위험과 유동성 위험에 핵심을 두고 본 과정을 진행하며 각 리스크 측정, 모델링, 위기상황분석(Stress testing)은 바젤Ⅲ제안서의 매우 중요한 부분입니다. 아시안 뱅커에서는 바젤Ⅲ의 가이드라인에 입각한 자본의 정의와 각 규제관리에 변화를 드릴 것이며 동시에 참석 실무진들은 경기대응 완충자본(Countercyclical capital buffers)의 도입배경도 얻어 갈 수 있을 것입니다.    

본 프로그램의 특성

이 프로그램은 다음과 같은 목표에 입각하여 구성 되었습니다.

각 부분은 개인 및 그룹별 실전 그리고 상황별 스터디로 구성되며, 매우 종합적이고 실무에 바로 적용 가능한 세션으로 구성되어 있음.
각 클래스에 인원 제한이 있음. 한 클래스당 30분의 실무진들이 참석하며 이는 교수진과 경영진의 일대일 러닝효과를 극대화 하기 위함.
본 프로그램은 아래와 같은 목표를 위해 구성되었습니다.
1. 금융기관에 필수적인 바젤Ⅲ의 전반적 실행 및 제정에앞서 바젤의 분석과 실무 적용을 위한 실전적 준비를 할 수 있도록 함.
2. 경기대응적 완충자본(Countercyclical capital buffers) 도입의 검토와 금융기관에 미치게 될 결정적 영향에 대한 쟁점을 알 수 있음.
3. 본 프로그램은 국제유동성기준(International framework for liquidity risk measurement standard and monitoring) 에 의거한 바젤Ⅲ의 시행가이드임.
4. 바젤협약 준수로 귀행의 리스크 모델링 방법론을 성공적 안착 시키고자 함.
5. 바젤Ⅲ가이드를 통한 거래일방(Counterparty)리스크완화기법을 은행에서 강화하도록 안내.
6. 자본과 자본의 질에 입각한 새로운 바젤Ⅲ협약을 살펴보고 금융기관의 자본 할당량과 체제관리에 결정적으로 미칠영향을 자세히 검토.
7. 본질적인 주제접근으로 참여도가 높은 고집중 스터디와 강의 후 실전케이스 접근으로 이뤄지는 매우 실용적인 프로그램임.
이번 중요한 트레이닝 세미나 프로그램은 금융기관과 은행의 각 부문 상급관리자에게 실무적용 가능한 경영스킬을 드립니다. 금융감독기관의 필수요소인 바젤Ⅲ의 성공적 실행을 위한 연수 강연 프로그램으로 아래와 같은 담당 부서의 실무진을 모시고자 합니다.
리스크관리부문 최고 책임자
카운터파티(Counterparty)위험, 유동성위험, 시장(Market) 위험, 신용위험, 체계적 (Systemic)위험 업무부분의 부문장 및 임원
바젤Ⅱ책임자
바젤Ⅲ책임자
자금부
리스크모델링
위기상황분석(Stress testing)
준법감시(Compliance)
ALM
내부감사(Internal audit)
안드리 라코토보로로나 (Andry Rakotovololona)

영국 주요 금융기관 리스크 관리/연구부분 현존하는 최고 전문가

학력사항

• 소르본 파리1대학 (Université de Sorbonne Panthéon in Paris) 경영과학 박사 (PhD in Management Sciences)
• 프랑스 INSEAD Business school (인시아드 경영전문 대학원)
• 영국 옥스퍼드 대학교(University of Oxford)

경력사항

• 리스크 관리/리더십 부분
   - (現)영국 LSBF (London School of Business & Finance) : Finance 부교수
   - (現)영국 그레노블 경영대학원(Grenoble Graduate School of Business, GGSB) Economics & Quantitative Methods       부교수
   - (前)영국 IFS school of Finance: Risk management 부교수, 영국 써리대학교 ( University of Surrey) MSc Financial       Institutions Management programme 책임자
   - (前)프랑스 ISG Business School , Finance & International Business 교수
   - (前)HSBC Group Investco Bank CEO, 주총 회장 ,Credit •Risk 협약 위원회 회장 역임

• 리스크 연구 분야
   - (現)Basel Regulation위원회
   - (現)Liquidity Risk, Credit Risk, Non-performing loans
   - (前)Institutional risk & macroeconomic environment (거시환경) 평가 연구팀장:현존시장 주주 분석 및 프로파일       생성, 자산관리, M&A • 무역금융 부분 경쟁 우위 개발자
첫째날, 2012년 6월 27일
8.30-9.00 등록
9.00am 이후 바젤Ⅲ의 개요, 진화과정, 금융산업에서의 검토
• BSM(Balance Sheet Management)의 진화
• 세계적 차원의 붕괴(Global meltdown)에서 얻은 핵심교훈
• 바젤Ⅱ가 글로벌 경제위기에 미쳤던 영향
• 바젤Ⅱ에서 바젤Ⅲ가 되기까지 주요 강화내용
• 바젤Ⅲ에 대한 국제적 대응공조방향
• 바젤Ⅲ가 아시아 금융산업에 끼칠 특별한 파급효과
  티타임
  기업의 전반적 관점에서의 바젤Ⅲ 이해
• ERM(Enterprise Risk Management), 리스크 성향(Risk appetite), 금융위기에 대한 이해
• 바젤협약 관점에서의 리스크관리와 리스크 성향(Risk appetite)
• 바젤의 사전운영(Use test)
• ERM(Enterprise Risk Management) 관점에서 바젤Ⅲ의 최대 수혜자 되는 비결
신용리스크 완화, 담보, 외부등급
• 담보의 상태와 관리: 담보관리가 귀행에 미칠 파급효과
• 신용등급 활용에서의 바젤Ⅲ협약 제안서: 은행의 관점에서 바젤협약 제안서가 의미하는 바 이해
   - 외부신용기관의 활용
   - 내부등급
실용적인 연습 문제: 금융위기에서 얻은 교훈- 금융위기 초기의 문제점과 관련하여 경영자님께서 알고있던 것은 무엇입니까?
12.30-2.00 점심
2.00pm 이후 바젤Ⅲ 가이드라인 전체적 시행, 거래상대방(Counterparty)리스크 완화 체계 강화하기
• 귀행의 인프라 거래시 장외파생상품(Over the counter derivatives)에 바젤Ⅲ협약이 의미하는 바 검토
   - CCC(Central Counterparty Clearing)으로 현(現)금융산업이 이동할 방향
   - 시스템기능의 성공적인 활용방법
   - CCC(Central Counterparty Clearing)로 되는 단계에서 나타나는 이슈들
   - 협력기관의 고객과 고객의 요구사항에서 나타나는 바젤Ⅲ의 파급효과
   - CCPs:시스템 리스크의 위험요소
• 거래상대방(Counterparty)위험을 다루는 추가적 지배구조 요건에 미치는 파급효과
• 거래상대방(Counterparty)위험 측정에서의 변화가 금융기관의 요구된 자본에 미치는 영향
• 거래상대방(Counterparty)익스포져 합산
   - 거래
   - 포트폴리오
   - 나라(Country)
   - 거래상대방: 총합계(Gross) vs 상계액(Netted)
  티타임
  ...계속해서
• 상계(Netting rules)의 최적화와 거래상대방 부과자본 조율에 미치는 영향
• 바젤Ⅲ 협약 안 신용평가조정(CVA) 에 반영된 변경사항 알아보기
   - CVA 계산
   - CVA 의 가격결정
   - CVA 헤지
   - CVA 부분 셋업
   - 상관리스크(Wrong-way risk)완화
실용적인 연습 문제: 창조적 준수와 차익거래 규정의 위험
5.30pm 첫째날 일정 종료

둘째날, 2012년 6월 28일
8.30-9.00 등록
9.00am 이후

유동성 리스크 측정, 기준 및 모니터링을 위한 바젤Ⅲ 국제 규제체계의 시행
• 전 세계적인 시행기간 검토
   - 기회의 명백화
• LCR산출 방법론
• 고유동성자산(High quality liquid assets)의 주식과 구성 산정방법
• 전체 순현금유출액 설정
• 순 안정자금조달비율(Net Stable Funding Ratio, NSFR)실행과 산출
• 안정적 자금의 충족요소
• 유동성 규제체제의 위기상황분석(Stress testing)
• 계약상 만기불일치(Contractal maturity mismatch) 관리
• 유동성 필요규모 가격 결정
• 바젤Ⅲ의 신용평가기구 기준 알아보기
   - 자본
   - 리스크관리
   - 유동성과 자금조달

  티타임
  ..계속해서  
• 금융기관의 자금조달 요건과 영업할동에서의 바젤Ⅲ가 미치는 영향 검토
• 자본 담보의 가장 효율적 사용
• 차환리스크 헤징
• 내부이전가격(Funds Transfer Pricing, FTP) 전략수립
• 자금조달 편중도(Concentration of funding)의효과적리스크완화
실용적인 연습 문제: 건전한 유동성 리스크 관리 및 감독을 위한 원칙(이하, Sound principles): 무엇이 핵심 우선순위인가?
12.30-2.00pm 점심
2.00pm 이후 위기상황분석 (Stress testing) 체계화에 대비한 감독기관의 추가적 요구사항들
• 감독기관의 무결성 평가의 이해:위기상황분석에 기반한 금융기관의 리스크 자본 체계무결성
• 미래지향적 위기상황분석
   - 위기상황분석(Stress testing) 정의
   - 기대효과 정의
   - 데이터 사용량
• 금융기관의 활동과 리스크 프로파일에 따른 중요한 시나리오 작업
   - 질적시나리오를 양적시나리오 상 위기상황분석 테스트 도입시의 위기사항 모면방법
• 현실적 리스크의 변수 산정 : 현실적 리스크를 충족시키는 요건은 무엇인가?
• 역방항 위기상황분석 : 감독당국의 요구사항
• 위기상황분석의 다양한 위기(Challenge)부분 이해
   - 신용리스크
   - 유동성리스크
   - 시장리스크
• 위기상항분석 결과로 할 수 있는 활동들
   - MBI(Management buy-in)를 획득함으로써 얻게 되는 어려움 및 예기치 못한 결과에 대한 극복방안
   - 관리 및 감독당국에 결과 리포팅
   - 결과에 따른 해결책 전략
실용적인 연습 문제: 유럽감독당국의 리뷰-위기상황분석에서 얻은 교훈과 위기상황분석 평가사항에 대한 이해
  티타임
  총리뷰- 실행을 위해 진보된 (Advanced) 방법 “ 리스크와 자본체계”에 대한 탑(Top) 주제 논의
• 실제 위기 및 영향
• 복제 포트폴리오(Replication Portfolio Method)
• 서피스 모델링 대응(Curve fitting)
• 총 접근법
• Portfolio Optimization: 금융리스크에서 가장 중요한 기준에 의거,이를충족시키는금융상품을바꾸는과정
5.30pm 둘째날 일정 종료

셋째날, 2012년 6월 29일
9.00am 이후 경기대응완충자본(Counterclical capital buffer)의 정밀검토(내용 정의) 및 각 은행에 미치는 영향
• 전체방안 이해
• 경기대응완충자본을 뒷받침하는 근거
   - 자본조건과 은행거래에서 순환주기의 특징
   - 경기순환의핵심리스크지표
• 경기대응완충자본의 기준
• 경기대응완충자본의 영향
• 경기대응완충자본의적용에국별및글로벌위기의심층분석
        -글로벌적 상호주의 확보 (상호연계성)
        -거시경제측정과 물가연동제의 기준
        -국가적 규제국가장치 (국가규제단체) 와 정부조직체간 협력촉진
연습 문제: 시나리오 세팅 및 향후 경기대응완충자본을 정확하게 계산하기 위한 연습
  티타임
  시스템적으로 중요한 금융기관에서 바젤Ⅲ의 영향
• 금융기관을 시스템적으로 중요하게 만드는 규제체계
• 규제기관이 SIFI 판단기준으로 요구하는 필요자본규모
• 증가하는 리스크자본 요구량에 대한 찬성과 반대 검토
   - 유동성의 영향
   - 등급의 영향
   - 차입의 비용
   - 큰규모로 인한 딜레마 (Too big to fail?)
• 감독기관과 리포팅 기준의 추가된 요구사항 대처법
실전연습: 정해진 SIFI의비용과효과계산법
 12.30-2.00pm 점심
 2.00pm 이후 효율적인 금융기업 지배구조에 추가적으로 요구되는 바젤Ⅲ와 그에 따른 철저한 준수
• 금융위기 과정에서 악화된 금융기업 지배구조에 대한 깊은 분석
• 금융위기상 겪었던 지배구조 어려움의 교훈
• 리스크 성향(Risk appetite)에 바젤Ⅲ가 미치는 영향 산정
• 이사진과 고위경영층의 회계책임 투명성, 명확한 리포팅 기준에 기술된 추가 요구사항
• 은행리스크 관리가 과연 효과적인가?
• 부서간 개선된 KRI이행시기
• 바젤Ⅲ전체 보상시스템 가이드라인의 구조조정
   - 보상, 이득, 리스크사이의 관계를 현실화하기 위한 그 사이 간 필요성 강조
실용적인 연습 문제: 은행의 지배구조 문화
  티타임
  각 은행에서의 바젤Ⅲ 전체론적 시행: 발생할 수 있는 많은 위기, 이에 대한 검토와 사전 준비사항
• 시행시간
• 바젤Ⅲ시행팀 구성
• 바젤Ⅲ시행에 따른비용
• 바젤Ⅲ의 시행이 은행의 IT 인프라 구조에 미칠 수 있는 영향
• 바젤Ⅲ의 요구사항과 직책을 위한 전사적 인지화
• 바젤Ⅲ시행에 있어 매입인도(Buy-in)의 관리 보안
• 내부관리와 모니터링의 자리 잡기
• 각 감독기관과의 긴밀관계와 명확한 커뮤티케이션을 위한 전반적 시행절차 의논
• 테크놀로지 설루션의 분류와 투자
• 시행 라이프싸이클의 리스크관리
• 바젤Ⅲ시행의 감사(Auditing)
실용적인 연습 문제: 바젤Ⅱ시행에서 얻은 교훈과 바젤Ⅲ시행에 있을 새로운 직면과제 대응법 함양
 5.30pm 프로그램 종료

본프로그램에 대한 등록 및 자세한 상담은 Ms. Rachel Park tel: +65 6236 6518 Email: rpark@theasianbanker.com로 문의 주시기 바랍니다.


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"This has been an enriching experience"
Head of Transaction Operations, Schroder Investment Management